Les vagues d’Elliott sont une théorie de trading reconnue et éprouvée. Cependant, il est parfois difficile d’identifier les vagues et cela demande de la pratique. Voici comment les procéder au comptage de façon simple et efficace.
Vagues d’Elliott: synthèse de la théorie
La théorie des vagues d’Elliott est très complète. Le but de cet article n’est pas d’en dresser une image dans son ensemble. Cela prendrait trop de temps et diluerait mon objectif pour cet article: Identifier correctement les vagues pour prendre des positions. Cependant, il existe un excellent livre que je vous recommande: Elliott Wave Principle: Key to Markey Behaviour, Frost & Prechter ansi que cet article sur les bandes de Bollinger.
Cycle de Vague d’Elliott comportant une tendance (de 1 à 5) et une contre tendance (de a à b).
- Les cours du marché suivent des cycles. Ils avancent par vagues. Bien entendu les cours sont imprévisibles, mais les vagues sont des récurrences de forte probabilités. En prenant position selon ces mouvements, le trader se crée donc un avantage probabiliste.
- Les cycles suivent une séquence 5-3. Les prix n’avancent pas en ligne droite, ils font des « zigzags ». On retrouve également cet aspect dans la théorie de Dow.
- Des lignes de tendance (canal haussier, canal baissier, biseau…) permettent de situer les prix.
- Ils retracent selon la suite de Fibonacci.
- Elliott dresse également des figures chartistes (triangles…), que je ne développerai pas dans cet article.
- L’auteur développe également une configuration fractale des marchés, je ne développerai pas non plus cet aspect.
Identification concrète
Il n’est pas toujours évident d’identifier les vagues.
Je vous conseille de tracer les lignes de tendances. Mais elles sont sujettes à l’interprétation de chacun et sont donc fiables mais approximatives.
En revanche, les bandes de Bollinger permettent clairement d’identifier les vagues.
En passant sur une unité de temps inférieure, les bandes de Bollinger, nous indiquent les sous-vagues.
Voilà le résultat final, les grandes vagues sont obtenues sur l’unité de temps 15 min et les petites sur l’unité de temps 1 min.
Application des vagues d’Elliott au trading
Les meilleures opportunités se situent généralement en tendance (lorsque les bandes de Bollinger s’écartent).
La contre-tendance offre moins de potentiel rémunérateur et les risques de retournement sont à prendre en considération. Il est recommandé aux débutants d’éviter des trader les contre-tendances.
