Les bandes de Bollinger – Apprendre le trading 5

Les bandes de Bollinger… J’aime beaucoup cet indicateur pour 2 raisons: Il met en valeur la volatilité d’un actif  et il est simple à utiliser. Pour ma part je trade uniquement en période de volatilité moyenne ou forte.

J’entrerai dans les détails du mode de calcul si vous le demandez mais ce qu’il faut en retenir c’est que le prix a 95% de chances de rester entre les bandes (loi normale ou loi de Gauss).

Les prix oscillent d'une bande à l'autre
Bandes de Bollinger (en noir) et Moyenne mobile (en bleu).
Les prix ont 95% de probabilité de rester dans les bandes
Loi normale exprimée avec les bandes de Bollinger

Donc à partir de ce constat, je sais:

  1. où le prix va aller (à 95%).
  2. Détecter une anomalie de marché (le pris est sorti des courbes).
  3. Si il y a des la volatilité (ayez des repères de distances entre les courbes).
  4. L’évolution de la volatilité (les bandes s’éloignent quand la volatilité augmente et inversement).
  5. Utiliser des séquences de trading en fonction des bandes de Bollinger.

Détecter les anomalies de marchés bandes de Bollinger

Lors d’un fort mouvement (à la hausse ou à la baisse), les prix sortent des bandes. Nous sommes donc dans les 5% de probabilités minoritaires. Cela veut dire que nous sommes donc dans une ”anomalie de marché”. La psychologie des intervenants ou les stop achats/loss des robots prennent le dessus et on est dans une phase irrationnelle. Vous pouvez exploiter cette phase de forte volatilité pour faire des ”supertrades” lors du mouvement initial et saisir le retournement de tendance. Là je vous préviens, saisir le retournement offre un supertrade mais c’est dangereux.

Séquences tradables

En général, les prix rebondissent sur les bandes des Bollinger pour aller rebondir sur la moyenne mobile (la ligne centrale) soit jusqu’à la bande opposée. C’est vraiment le fonctionnement cyclique classique.

Il y a donc 4 séquences tradables typiques (2 très simples, et 2 plus complexes):

  1. Le prix est touche une bande de Bollinger, il va probablement se retourner (95% des cas). De ces cas il faut attendre que le prix commence à se retourner (Surtout n’anticipez pas le retournement !). Donc je répète, attendez le signal (1 ou 2 chandelles de retourement) et prenez le trade avec une sortie  recommandée sur la moyenne mobile (ligne médiane) voire éventuellement jusqu’à la bande opposée.
  2. Lorsque les bandes sont serrées. Je ne trade pas ! Car il faudra beaucoup de temps pour gagner des clopinettes et en plus si une nouvelle tendance naît, je risque d’être dans le mauvais sens. Je reste donc hor du marché et j’attends la naissance d’une nouvelle tendance.
  3. Lors d’un forte implulsion, le prix est sorti de la bande de Bollinger. Les bandes de Bolllinger s’écartent, la volatilité augmente…Un support ou une résistance a été cassée. Je reconnais le cas typique d’une naissance de tendance. Je vais pouvoir prendre des supertrades ! Dans le sens de la bande qui a cédé, j’attends un pullback (léger retour en sens inverse) pour prendre le trade, vraisemblablement un ou deux supertrades.
  4. Après la forte impulsion, je vais trader le retournement. C’est délicat car la plus grosse bétise est d’anticiper ce retournement (par cause de cupidité). Le retournement n’est pas brutal, il est lent à se mettre en place. Ne sautez pas dessus ! Attendez une figure de retournement (double top, double bottom, épaule-tête-épaule) et prenez le trade. Là encore attendez-vous à un supertrade.

En conclusion bandes de bollinger

Les bandes de Bollinger sont très fiables et simples à utiliser. Les prix vont toucher une bande, se retourner et aller chercher la ligne médiane (moyenne mobile). Une fois la médiane atteinte, il vont soit rebondir dessus, soit aller chercher la bande opposée.

Les anomalies de marché (sortie des bandes) apportent des supertrades !

Vous devez attendre un signal de retournement avant d’entrer dans le marché (n’anticipez pas le retournementn c’est important).

Tradez les périodes de forte volatilité.

Bon trades 😉

 

 

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