L’ ATR en bourse

Bonjour, ATR en bourse

je m’intéresse au Forex actuellement mais ne maîtrise pas bien le langage manifestement.
Je trouve votre approche intéressante car elle utilise les bougies Heikin Ashi que je trouve très pertinentes dans le suivi de tendance.

En revanche, je ne comprends pas d’après votre post ce que vous entendez par stoploss ou take profit à x ou y ATR. A quelle distance correspond cela? Comment la calculer? S’agit-il de pips?

Par ailleurs, je ne comprends pas non plus comment vous gérez vos objectif de gains? Comment peut-on atteindre l’objectif de gains de 8, 5 ou 3 ATR si l’on a déjà touché l’objectif de gains de 2 ATR?

Désolé pour la naïveté de mes questions.

Bien cordialement.

Pierre

 

Bonjour Pierre,

C’est un plaisir de répondre à votre question. 

Elle porte sur un aspect concret de la stratégie de scalping avec les Heikin Ashi en abordant 2 points que je vais traiter séparément. Je vais  ensuite en ajouter un 3ème pour orienter votre mise en pratique de la stratégie.

  1. Qu’est ce que l’ATR (Average True Range) ?
  2. Augmenter sa taille de position et effectuer une sortie progressive.
  3. Sur quel objectif se focaliser avec la stratégie de Scalping Heikin Ashi ?Qu’est ce que l’ATR (Average True Range) ?

1. Qu’est ce que l’ATR (Average True Range) ?

L’ATR est un indicateur de volatilité exprimé dans la même unité que les prix (c’est-à-dire en pips pour le forex, en ticks pour les indices futures…). Vous le trouverez comme indicateur dans votre plateforme de trading. Plus les prix sont volatils, plus l’ATR est élevé. Le principe est le suivant: adapter ses Take Profits et Stop Loss aux conditions du marché. En effet, en périodes de forte volatilité, on peut espérer un gain plus important. Et par principe de symétrie le Stop Loss est plus important lui aussi.

En résumé, l’intérêt de l’ATR est double:

  • Adapter ses Objectifs et Stop Loss aux conditions de marché.
  • Utiliser cette stratégie sur différents produits (Forex, Indices, Actions…)
Atr Average True Range
Exemple sur EURUSD: Ici, nous avons un signal de vente à 1.1727, l’ATR est de 0.0004 ce qui vaut 4 pips (pour rappel sur l’ EURUSD la valeur du pip est de 10 $). Un calcul simple donne un Take Profit à 1.1719 et un Stop Loss à 1.1739

2. Augmenter sa taille de position ATR en bourse

Un trader ayant une taille de position conséquente peut fragmenter sa sortie. L’objectif est multiple:

  • Avec la maîtrise de la stratégie, le trader possède un avantage statistique sur le marché. Autrement dit: maintenant qu’il sait que la stratégie est gagnante et qu’il la maitrise, il va miser plus gros.
  • Optimiser le ratio Théorique Take Profit / Stop Loss: dans les exemples cités 2/3 vs 18/12.
  • Avoir des “trades gratuits” autrement dit gérer sa position pour optimiser le ratio réel Trades gagnants / Trades perdants: lorsque j’atteins le 1er objectif à 2 ATR, je remonte le Stop Loss au point d’entrée (1.1727). Cela me place dans la position favorable du “trade gratuit”. A cet instant, je ne risque que les frais de commission tout en prétendant aux objectifs de gains initiaux. En appliquant une telle gestion, je diminue considérablement le nombre de trades perdants.
Average True Range
En multipliant ma position par 4, je peux fragmenter ma prise de gains et sortir 25% à 1.1719; 1.1715; 1.1707 et enfin 1.1695.2

 

3. Sur quel objectif se focaliser ? ATR en bourse

En tant  que débutant avec la stratégie vous allez d’abord chercher à optimiser votre avantage statistique sur le marché: Votre objectif est d’arriver au niveau où vous savez que la stratégie est gagnante et que vous la maîtrisez. Vous apprendrez à sélectionner les meilleures opportunités parmi celles qui existent. Lors de cette phase d’assimilation, travaillez en mode démo jusqu’à une maitrise complète de la stratégie en utilisant:

  • Une position simple.
  • Un Take Profit à 2 ATR.
  • Un Stop Loss à 3 ATR.

La stratégie de “Scalping Heikin Ashi” est maîtrisée lorsqu’elle est rentable ou lorsqu’elle a un taux de succès de 70% environ.

Passé ce stade, le trader va optimiser sa gestion de position: il va commencer à augmenter sa taille de position et effectuer de la gestion de trade. Ce qui signifie:

  • Obtention de “trades gratuits”
  • Prise de gain progressive.

Voilà Pierre, j’espère avoir apporté une réponse claire à votre question et je vous souhaite de bons trades 😉

Renaud

Les informations de ce site n’ont qu’une portée pédagogique et informative, ce ne sont pas des conseils en investissement ni une incitation quelconque à utiliser des instruments financiers. Tout investisseur est responsable de ses actes. Il est également responsable de se faire son propre jugement avant d’investir dans un produit financier afin qu’il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale.

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2 commentaires à propos de “L’ ATR en bourse”

  1. Bonjour Renaud,

    Merci pour ces explications et le temps que vous avez pris pour les fournir, c’est beaucoup plus clair.

    Toutefois, j’ai regardé justement sur ma plateforme comment paramétrer ces indicateurs. Afin d’avoir cela sous les yeux.

    Seulement, l’ATR que j’obtiens n’est pas du tout comparable à celui évoqué dans l’exemple.
    Il tourne entre 20 et 30. Ce qui dans l’exemple donnerait des objectifs de stop loss et take profit absolument abracadabrantesques.
    Comment avez-vous paramétré votre ATR?

    De plus, quand vous dites que la stratégie est rentable à partir d’un taux de succès de 70%, vous entendez par là que ce taux est atteignable avec de la pratique ? Ou juste qu’en théorie, cette stratégie serait rentable avec un taux de réussite de 70%?
    Enfin, quel est l’échantillon acceptable afin de définir ces 70%? 100 opérations ? 200? 300? J’ai du mal à me rendre compte car c’est le week-end donc les cours ne bougent pas beaucoup en raison du faible nombre d’échanges donc je n’ai aucune idée du nombre de signaux qui peuvent être générés en 1 journée sur une paire donnée.

    • Bonjour Pierre,

      Très content de voir que votre approfondissement de la stratégie progresse. 🙂

      1. Le réglage de l’ATR qu’il faut utiliser est de 14 périodes.
      Le résultat excessif que vous obtenez est probablement un mauvais réglage de l’ATR ou une unité du graphique trop grande.
      A ce sujet, il est recommandé d’utiliser un référentiel de volume et pas de temps.
      Chaque bougie doit représenter 5 transactions, 13 transactions ou 21 transactions.
      Dans un soucis de simplicité pour l’EURUSD (actif très liquide), je vous recommande 21 transactions par bougies (cas idéal, champs d’application de la stratégie) ou si ce n’est pas possible, utilisez des bougies de 12 secondes (mais dans ce cas assurez-vous d’être en période de liquidité, cf3.).

      2. Cette question est vraiment très pertinente (et complexe).
      Aucune stratégie ne possède un rendement absolu. La part de l’être humain est importante et c’est donc par l’expérience que vous atteindrez un taux de succès de 70% (ou plus).

      Pour trouver les 2 ou 3 circonstances optimales, j’utilise Python ou je travaille généralement par tâtonnement avec 10 échantillons. Chaque échantillon diffère uniquement d’1 paramètre et je note soigneusement les différentes variables, pour plus de rigueur d’analyse. Pour ma part un échantillon acceptable comporte entre 50 et 100 opérations. Cela me permet de trouver les conditions idéales pour l’utilisation de la stratégie. En l’occurence, pour la stratégie de scalping Heikin Ashi, 80 % est atteignable.

      J’apporte aussi une nuance: “quand vous dites que la stratégie est rentable à partir d’un taux de succès de 70 %”
      Il ne s’agit pas de mes propos.
      La stratégie est considérée comme maitrisée, pour passer à l’étape suivante de la “gestion de position” lorsque vous atteignez
      – un taux de succès de 70 %.
      ou
      – la rentabilité.

      En effet, la rentabilité est un préalable à tout passage en live.
      Cependant, certains pourront maitriser la stratégie avec un taux de 70 %, mais auront besoin de la “gestion de position” pour atteindre la rentabilité.
      Alors que d’autres seront rentables des l’étape 1. Bien entendu, cela ne les empêche pas de gérer leurs positions pour augmenter leur rendement.

      3. Pour faire du Scalping, je vous conseille vivement de travailler en période de liquidité (= en période de forts échanges):
      – ne tradez pas le week end.
      – tradez plutôt en semaine, les meilleurs créneaux sont généralement (9h-10h, 15h30-19h et 20h-22h heure de Paris).

      Voila pour ma réponse, n’hésitez pas à me recontacter si besoin.

      Bonne semaine 😉

      Renaud

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